Сравнение DFGEX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 3.12% против 11.29% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и DFIVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFGEX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFGEX
DFIVX
Сравнение DFGEX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.03 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.59 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.56 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 11.62 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.03 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и DFIVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DFIVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DFIVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -66.61% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.99% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -25.29% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -48.11% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.44% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -12.30% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.75% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.28% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 10.36% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 16.49% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.24% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.06% | -0.37% |