Сравнение DFGEX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.46% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и DFFVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFGEX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFGEX
DFFVX
Сравнение DFGEX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.08 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.62 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.66 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 6.14 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.08 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.38 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и DFFVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DFFVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DFFVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -64.21% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -14.71% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -26.09% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -50.75% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.13% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.76% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.98% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.40% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 12.36% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 22.64% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 21.71% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 23.68% | -5.98% |