Сравнение DFGEX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 3.12% против 12.94% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и DFEOX
И DFGEX, и DFEOX имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFGEX
DFEOX
Сравнение DFGEX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.93 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.43 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.98 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 4.74 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и DFEOX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DFEOX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DFEOX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -56.77% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.58% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -22.86% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -36.55% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.28% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.25% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.20% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.49% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 17.87% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.88% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.98% | -0.29% |