Сравнение DFGEX с DCMSX
DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both mutual funds - DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional, while DCMSX is a Commodities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFGEX returned 3.65%/yr vs 7.17%/yr for DCMSX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DFGEX charges 0.14%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 3.65% против 7.17% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
DCMSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 19.29%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам DFGEX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 11.84% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.19% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Correlation
The correlation between DFGEX and DCMSX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between DFGEX and DCMSX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGEX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
DFGEX
DCMSX
Сравнение DFGEX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGEX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.51 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 8.58 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DCMSX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGEX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -60.94% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -13.81% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -13.81% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -27.93% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -32.52% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -7.87% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -31.62% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.02% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DCMSX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.01%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGEX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.42% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 14.12% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 16.49% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.30% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.45% | +3.25% |
Сравнение комиссий DFGEX и DCMSX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DCMSX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DCMSX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DCMSX в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.52% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.64% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
DFGEX and DCMSX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMSX has higher volatility (4.42%) compared to DFGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, DFGEX dropped -42.67% vs DCMSX's -60.94%.
DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGEX и DCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор