Сравнение DFFVX с DFVEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и DFVEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и DFVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям DFVEX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.23% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и DFVEX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFVEX в 0.28%.
Доходность на риск
DFFVX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск
DFFVX
DFVEX
Сравнение DFFVX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | DFVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.21 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.45 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и DFVEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и DFVEX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DFVEX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и DFVEX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFVEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -62.71% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.24% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -21.20% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -42.20% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.06% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -9.18% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.02% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и DFVEX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеют волатильность 5.40% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.18% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.27% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.64% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.33% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 20.17% | +3.51% |