Сравнение DFVEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.69% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и VTI
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DFVEX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DFVEX
VTI
Сравнение DFVEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.30 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и VTI
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и VTI
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -55.45% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.30% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -25.36% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -35.00% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.54% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -8.08% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.60% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и VTI
Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.48% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.75% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 19.02% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.41% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.29% | +1.88% |