Сравнение DFVEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFVEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVEX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFVEX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и VTI
Основные характеристики
DFVEX:
-0.04
VTI:
0.27
DFVEX:
0.08
VTI:
0.52
DFVEX:
1.01
VTI:
1.08
DFVEX:
-0.04
VTI:
0.27
DFVEX:
-0.16
VTI:
1.20
DFVEX:
5.27%
VTI:
4.39%
DFVEX:
19.81%
VTI:
19.60%
DFVEX:
-62.56%
VTI:
-55.45%
DFVEX:
-16.17%
VTI:
-14.34%
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.94% соответственно.
DFVEX
-10.98%
-7.98%
-12.09%
-0.17%
12.78%
4.99%
VTI
-10.40%
-7.07%
-9.83%
6.09%
14.30%
10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и VTI
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFVEX и VTI
DFVEX
VTI
Сравнение DFVEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и VTI
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.43% | 1.26% | 1.40% | 1.54% | 1.22% | 1.27% | 1.28% | 1.44% | 1.37% | 1.33% | 1.56% | 1.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и VTI
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и VTI
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 13.51% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.