Сравнение DFFVX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.92% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и DFQTX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Доходность на риск
DFFVX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFFVX
DFQTX
Сравнение DFFVX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.35 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и DFQTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и DFQTX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и DFQTX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -59.35% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.73% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -22.64% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -37.21% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.96% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -7.84% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.73% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и DFQTX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеют волатильность 5.40% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.24% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.06% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.23% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.04% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 18.27% | +5.41% |