PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFVX с DFLVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFFVX returned 11.67%/yr vs 12.28%/yr for DFLVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у DFLVX с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 11.67% против 12.28% соответственно.

DFFVX

1 день
0.89%
1 месяц
2.31%
С начала года
16.87%
6 месяцев
14.91%
1 год
32.99%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.67%

DFLVX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.76%
6 месяцев
14.52%
1 год
30.81%
3 года*
18.94%
5 лет*
11.44%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFVX и DFLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		16.87%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		15.76%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%

Correlation

The correlation between DFFVX and DFLVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2000 г.

0.91

The correlation between DFFVX and DFLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX
Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с FIOOXDFLVX с SCHD

Доходность на риск

DFFVX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFFVXDFLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.70

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.80

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.23

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

18.96

-8.31

DFFVX vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DFLVX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и DFLVX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFVXDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-65.65%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-5.86%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-16.64%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-19.83%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-41.79%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.20%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-8.46%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.61%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и DFLVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 4.00% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFVXDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.81%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.50%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

11.36%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

15.87%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

18.34%

+5.28%

Сравнение комиссий DFFVX и DFLVX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и DFLVX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что сопоставимо с доходностью DFLVX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.47%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.46%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%

Часто задаваемые вопросы

DFFVX and DFLVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFFVX has higher volatility (4.00%) compared to DFLVX (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs DFLVX's -65.65%.

DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFVX и DFLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор