PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с DFIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFFVX с DFIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX).

DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и DFIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFVX и DFIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DFIGX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции DFIGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 0.92% соответственно.

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%

DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX
Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с DIPSXDFIGX с VGITDFIGX с SWAGXDFIGX с FUAMXDFIGX с MWTIXDFIGX с JPLDDFIGX с SPTI

Сравнение комиссий DFFVX и DFIGX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFIGX в 0.11%.

DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFFVX vs. DFIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c DFIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFFVXDFIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.72

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.55

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.67

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFVX vs. DFIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DFIGX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и DFIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFFVXDFIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.72

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.99

-0.53

Корреляция

Корреляция между DFFVX и DFIGX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и DFIGX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DFIGX в 2.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и DFIGX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки DFIGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFFVXDFIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-19.56%

-44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-2.58%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-17.62%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-19.56%

-31.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.23%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-3.09%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.09%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и DFIGX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFFVXDFIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

1.51%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

2.60%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

4.41%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

6.21%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

5.35%

+18.33%