PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с DFEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 9.34% против 13.25% соответственно.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DFEVX и DFEOX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEVX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.07

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.61

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.33

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.41

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.07

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DFEOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DFEOX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DFEOX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-56.77%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.58%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-22.86%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-36.55%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-5.76%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-7.24%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.63%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DFEOX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.19%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.89%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

18.03%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.92%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.00%

-2.52%