Сравнение DFEQX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DFEQX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.77% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и VBISX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
DFEQX
VBISX
Сравнение DFEQX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.53 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.48 | +4.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.30 | +1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.65 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 9.58 | +11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.53 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и VBISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и VBISX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и VBISX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -8.79% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.54% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -8.72% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -8.79% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.16% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.87% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.43% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и VBISX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.71% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.50% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.44% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.91% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.37% | -0.67% |