Сравнение DFEQX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 0.83% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и SWSBX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
DFEQX
SWSBX
Сравнение DFEQX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.59 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.60 | +4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.33 | +1.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.71 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 9.85 | +10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.59 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.43 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и SWSBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и SWSBX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и SWSBX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -9.06% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.54% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -9.06% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.13% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.81% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.42% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и SWSBX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.73% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.49% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.40% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.95% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.47% | -0.77% |