Сравнение DFEQX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.34% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DISVX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DISVX
Сравнение DFEQX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 2.59 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 3.17 | +3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.52 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.98 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 11.76 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 2.59 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.62 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.51 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DISVX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DISVX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DISVX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -61.57% | +53.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -13.26% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -27.43% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -49.24% | +40.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -9.95% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -12.23% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.36% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 7.27% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 11.02% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 16.51% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 15.98% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 16.74% | -15.04% |