Сравнение DFEQX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 11.39% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DGEIX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DGEIX
Сравнение DFEQX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.33 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 1.92 | +4.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.29 | +1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.84 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 8.72 | +11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.33 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.59 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.68 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.48 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DGEIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DGEIX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DGEIX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -59.77% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.05% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -25.20% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -37.00% | +28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.38% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.05% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.54% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.52% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 9.23% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 16.60% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 15.65% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 16.86% | -15.16% |