Сравнение DFEQX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.91% против 9.99% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DFSTX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DFSTX
Сравнение DFEQX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 0.94 | +3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 1.45 | +5.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.19 | +1.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.30 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 5.20 | +15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 0.94 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.31 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.45 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.49 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DFSTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DFSTX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DFSTX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -60.99% | +52.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -13.92% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -25.91% | +17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -44.78% | +36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.58% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.80% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.48% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 6.21% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 12.48% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 21.89% | -20.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 20.65% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 22.07% | -20.37% |