Сравнение DFEQX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.91% против 11.59% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DFIVX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DFIVX
Сравнение DFEQX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 2.31 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.92 | +3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.46 | +1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.08 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 13.61 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 2.31 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.64 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.38 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DFIVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DFIVX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DFIVX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -66.61% | +58.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -11.99% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -25.29% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -48.11% | +39.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.92% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -12.30% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.72% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 6.92% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 10.68% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 16.67% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 16.27% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 18.07% | -16.37% |