Сравнение DFEQX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.91% против 13.25% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DFEOX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DFEOX
Сравнение DFEQX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.07 | +3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 1.61 | +5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.24 | +1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.33 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 6.41 | +14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.07 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.51 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DFEOX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DFEOX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DFEOX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -56.77% | +48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.58% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -22.86% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -36.55% | +28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.76% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -7.24% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.63% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.19% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 8.89% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 18.03% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 16.92% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 18.00% | -16.30% |