Сравнение DFEQX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 3.20% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DFAIX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DFAIX
Сравнение DFEQX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 3.49 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 5.81 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 2.05 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 8.23 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 32.03 | -11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 3.49 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DFAIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DFAIX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DFAIX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -5.63% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.47% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -5.46% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -5.63% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.28% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.95% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.12% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DFAIX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.49% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.75% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 1.07% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.18% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.56% | -0.86% |