Сравнение DFEOX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.34% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DISVX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFEOX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DISVX
Сравнение DFEOX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.59 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.17 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.98 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 11.76 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.59 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DISVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DISVX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DISVX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -61.57% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.26% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -27.43% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -49.24% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -9.95% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -12.23% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.36% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DISVX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 5.19%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.27% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 11.02% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 16.51% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.98% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.74% | +1.26% |