Сравнение DFEOX с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DIPSX по среднегодовой доходности: 12.94% против 2.53% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
DIPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DIPSX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEOX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DIPSX
Сравнение DFEOX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.48 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.68 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 2.70 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.48 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DIPSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DIPSX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DIPSX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DIPSX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -14.64% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -3.02% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -14.64% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -14.64% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -1.92% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -4.60% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.04% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DIPSX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.40% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 2.35% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 4.31% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 6.37% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 5.73% | +12.25% |