PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с DFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с DFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и DFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и DFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DFWIX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DFWIX по среднегодовой доходности: 12.94% против 10.00% соответственно.

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX

Сравнение комиссий DFEOX и DFWIX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFWIX в 0.31%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. DFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXDFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.81

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.36

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.00

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

8.26

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. DFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFWIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и DFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXDFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.81

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFEOX и DFWIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и DFWIX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DFWIX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и DFWIX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DFWIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXDFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-41.80%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-10.82%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-27.31%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-41.80%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-10.82%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-8.23%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.87%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и DFWIX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXDFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.21%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.58%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

14.65%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.94%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

15.55%

+2.43%