PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.29% соответственно.

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFEOX и DFIVX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.03

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.59

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.56

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

11.62

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.03

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFEOX и DFIVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и DFIVX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и DFIVX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-66.61%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.99%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-25.29%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-48.11%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-8.44%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-12.30%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.75%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.28%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.36%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

16.49%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.24%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.06%

-0.08%