PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEOX с DCMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both mutual funds - DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DCMSX is a Commodities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFEOX returned 14.53%/yr vs 7.72%/yr for DCMSX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DFEOX charges 0.14%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 30.71%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 14.53% против 7.72% соответственно.

DFEOX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.46%
1 год
28.75%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.53%

DCMSX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
30.71%
6 месяцев
29.48%
1 год
42.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEOX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		12.32%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.71%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Correlation

The correlation between DFEOX and DCMSX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г.

0.26

The correlation between DFEOX and DCMSX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI

Доходность на риск

DFEOX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.71

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.42

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

6.10

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

16.43

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.11

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и DCMSX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEOXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-60.94%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.21%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-11.10%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-27.93%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-32.52%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.81%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-31.79%

+24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.66%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и DCMSX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 2.88%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEOXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.53%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

14.09%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

16.32%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.31%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

14.48%

+3.53%

Сравнение комиссий DFEOX и DCMSX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и DCMSX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DCMSX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.06%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.95%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Часто задаваемые вопросы

DFEOX and DCMSX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMSX has higher volatility (5.53%) compared to DFEOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFEOX dropped -56.77% vs DCMSX's -60.94%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEOX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор