Сравнение DFELX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.06% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и SPY
DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFELX vs. SPY — Ранг доходности на риск
DFELX
SPY
Сравнение DFELX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.53 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.27 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и SPY
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и SPY
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -55.19% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.05% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -24.50% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -33.72% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.53% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -9.09% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.54% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и SPY
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.38% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.35% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.50% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 19.06% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.06% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.92% | +2.42% |