Сравнение DFELX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.05% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DHAMX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
DFELX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
DFELX
DHAMX
Сравнение DFELX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.81 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.53 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.13 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 11.58 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.81 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.81 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DHAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DHAMX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DHAMX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -28.47% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.65% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -28.47% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -28.47% | -20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -7.59% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -4.20% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.15% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DHAMX
Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 5.38%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.83% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.58% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 19.84% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.65% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.26% | +3.08% |