PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFELX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFELX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
-4.66%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.46% соответственно.


DFELX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-2.70%
1 год
15.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.99%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFELX и DFFVX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFELX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFELXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.62

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.66

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

6.14

-3.78

DFELX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFELXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFELX и DFFVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и DFFVX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
18.29%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и DFFVX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFELXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-64.21%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-14.71%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-26.09%

-23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-50.75%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-6.13%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-9.76%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и DFFVX

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.38% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFELXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.40%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.36%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

22.64%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

21.71%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

23.68%

-3.34%