Сравнение DFELX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.46% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DFFVX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFELX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFELX
DFFVX
Сравнение DFELX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.62 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.66 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 6.14 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DFFVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DFFVX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DFFVX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -64.21% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -14.71% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -26.09% | -23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -50.75% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.13% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -9.76% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.98% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DFFVX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.38% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.40% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.36% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 22.64% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 21.71% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 23.68% | -3.34% |