- ISIN
- US2332036373
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 2 июл. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции DFELX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFELX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) показал доход в 8.06% с начала года и 20.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFELX составила 10.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 10.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DFELX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFELX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | -0.73% | -5.30% | 10.63% | 5.35% | -2.75% | 8.06% | ||||||
| 2025 | 2.68% | -1.37% | -5.91% | -0.99% | 6.62% | 4.14% | 2.37% | 2.69% | 2.98% | 2.40% | 0.06% | -0.04% | 16.16% |
| 2024 | 1.53% | 5.30% | 3.32% | -4.16% | 5.10% | 3.59% | 1.12% | 2.43% | 2.08% | -0.94% | 6.03% | -2.68% | 24.57% |
| 2023 | 6.90% | -3.04% | 4.01% | 1.65% | 0.18% | 6.31% | 3.47% | -1.72% | -5.05% | -2.21% | 9.49% | 4.91% | 26.57% |
| 2022 | -5.86% | -3.43% | 2.65% | -9.43% | 0.53% | -9.20% | 9.94% | -4.88% | -10.44% | 7.80% | 6.08% | -6.10% | -22.41% |
| 2021 | -1.13% | 2.82% | 4.37% | 5.38% | 0.71% | 2.18% | 2.48% | 2.98% | -4.86% | 6.43% | -0.65% | -27.13% | -10.98% |
Метрики бенчмарка
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio has an annualized alpha of 0.50%, beta of 0.99, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1996.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 100.10%
- Участие в снижении
- 99.48%
Комиссия
Комиссия DFELX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFELX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFELX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.29 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 10.09 | +0.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.55 | $0.56 | $0.37 | $0.18 | $0.16 | $1.14 | $1.37 | $0.89 | $2.14 | $0.42 | $0.81 |
Дивидендный доход | 16.14% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составляет 3.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.54%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.14%окт. 2022 г. | 10mo 3d | 3y 16d | 3y 10moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.65%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 18d | 6y 7moмарт 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -35.71%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.93%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 12d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| DFELX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -56.78% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.10% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -18.90% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -25.43% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -33.92% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -3.32% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -10.71% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.06% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFELX
Добавьте DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFELX