PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund seeks to outperform the S&P 500 Index primarily through investment in S&P 500 Index futures and short-term fixed income obligations. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets in short-term fixed income obligations that are overlaid by futures, swaps and other derivatives of the S&P 500 Index to create exposure to the performance of large U.S. companies or in securities of large U.S. companies directly.

ISIN
US2332036373
Эмитент
Dimensional
Дата выпуска
2 июл. 1996 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$218M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с SPYDFELX с VOODFELX с DFCEXDFELX с FEQHXDFELX с DFFVXDFELX с DHAMXDFELX с DFEOXDFELX с DFUSXDFELX с DFIEX

Доходность

График доходности DFELX

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции DFELX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFELX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,207.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) показал доход в 10.50% с начала года и 20.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFELX составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

1 день
-0.50%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
8.95%
С начала года
10.50%
1 год
20.58%
3 года*
19.41%
5 лет*
3.83%
10 лет*
10.04%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DFELX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DFELX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -29.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.42%-0.73%-5.30%10.63%5.35%-1.12%0.56%10.50%
20252.68%-1.37%-5.91%-0.99%6.62%4.14%2.37%2.69%2.98%2.40%0.06%-0.04%16.16%
20241.53%5.30%3.32%-4.16%5.10%3.59%1.12%2.43%2.08%-0.94%6.03%-2.68%24.57%
20236.90%-3.04%4.01%1.65%0.18%6.31%3.47%-1.72%-5.05%-2.21%9.49%4.91%26.57%
2022-5.86%-3.43%2.65%-9.43%0.53%-9.20%9.94%-4.88%-10.44%7.80%6.08%-6.10%-22.41%
2021-1.13%2.82%4.37%5.38%0.71%2.18%2.48%2.98%-4.86%6.43%-0.65%-27.13%-10.98%

Метрики бенчмарка

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.99, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1996.

  • With beta of 0.99 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
0.49%
Бета
0.99
R²
0.88
Участие в росте
100.11%
Участие в снижении
99.52%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия DFELX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DFELX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск DFELX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFELXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.47

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.05

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.03

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

8.80

+1.91

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.74$2.55$0.56$0.37$0.18$0.16$1.14$1.37$0.89$2.14$0.42$0.81

Дивидендный доход

17.04%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.00$0.24
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$2.31$2.55
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.30$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-55.54%март 2009 г.
1y 5mo3y 5d
4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г.
Финансовый кризис2007–2009
-49.14%окт. 2022 г.
10mo 3d3y 16d
3y 10moдек. 2021 г. - окт. 2025 г.
Медвежий рынок2022
-46.65%окт. 2002 г.
2y 6mo4y 18d
6y 7moмарт 2000 г. - окт. 2006 г.
Крах доткомов2000–2002
-35.71%март 2020 г.
1mo 2d4mo 22d
5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-19.93%дек. 2018 г.
3mo 4d3mo 12d
6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018

Показатели просадок

DFELXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-56.78%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.10%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-18.90%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-25.43%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-33.92%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.00%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-10.70%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.10%

-0.03%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DFELX

Добавьте DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DFELX