PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332036373

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

2 июл. 1996 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFELX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Популярные сравнения:
DFELX с SCHB DFELX с SPY DFELX с VOO
Популярные сравнения:
DFELX с SCHB DFELX с SPY DFELX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) показал доход в 0.53% с начала года и 12.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFELX составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DFELX

С начала года

0.53%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.24%

1 год

12.47%

3 года

13.09%

5 лет

5.10%

10 лет

3.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%-1.37%-5.91%-0.99%6.55%0.53%
20241.53%5.30%3.32%-4.16%5.10%3.59%1.12%2.43%2.08%-0.94%6.03%-2.75%24.47%
20236.90%-3.04%4.00%1.65%0.18%6.31%3.47%-1.72%-5.05%-2.21%9.49%4.90%26.56%
2022-5.86%-3.43%2.65%-9.43%0.53%-9.20%9.94%-4.88%-10.44%7.80%6.08%-6.10%-22.41%
2021-1.13%2.82%4.37%5.38%0.71%2.18%2.48%2.98%-4.86%6.43%-0.65%-27.33%-11.23%
20200.07%-8.39%-14.03%13.72%5.38%2.32%5.82%7.29%-3.93%-2.56%11.17%-2.77%11.02%
20198.53%3.16%2.30%4.15%-6.35%7.17%1.55%-1.60%1.89%2.11%3.71%-5.13%22.47%
20185.41%-3.96%-2.70%0.16%2.59%0.46%3.67%3.39%0.45%-7.06%2.00%-13.21%-9.94%
20171.92%3.92%0.20%1.13%1.49%0.50%2.28%0.29%1.81%2.32%2.82%-12.78%4.91%
2016-4.77%-0.00%7.12%0.51%1.70%0.46%3.74%0.00%-0.01%-1.85%3.52%-0.81%9.51%
2015-2.71%5.56%-1.44%0.89%1.36%-2.12%2.19%-6.26%-2.37%8.57%0.16%-8.15%-5.35%
2014-3.32%4.53%0.77%0.80%2.45%1.92%-1.44%4.08%-1.34%2.48%2.86%-12.88%-0.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFELX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFELX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFELX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.56$0.37$0.18$5.84$1.14$1.84$0.89$2.26$0.45$0.82$1.75

Дивидендный доход

3.80%3.77%3.00%1.76%43.87%7.55%13.44%7.79%17.45%3.59%7.14%14.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.30$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.84$5.84
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.14
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.71$1.84
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.75$0.89
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$2.16$2.26
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.39$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.82
2014$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.69$1.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio показал максимальную просадку в 58.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составляет 13.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.5%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1239
-50.26%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.113720 апр. 2007 г.1771
-49.28%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.———
-36.89%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.173
-27.28%14 дек. 2017 г.25824 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.490
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...