График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) показал доход в -7.31% с начала года и 12.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFELX составила 8.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 8.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFELX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | -0.73% | -7.93% | -7.31% | |||||||||
| 2025 | 2.68% | -1.37% | -5.91% | -0.99% | 6.62% | 4.14% | 2.37% | 2.69% | 2.98% | 2.40% | 0.06% | -0.04% | 16.16% |
| 2024 | 1.53% | 5.30% | 3.32% | -4.16% | 5.10% | 3.59% | 1.12% | 2.43% | 2.08% | -0.94% | 6.03% | -2.68% | 24.57% |
| 2023 | 6.90% | -3.04% | 4.01% | 1.65% | 0.18% | 6.31% | 3.47% | -1.72% | -5.05% | -2.21% | 9.49% | 4.91% | 26.57% |
| 2022 | -5.86% | -3.43% | 2.65% | -9.43% | 0.53% | -9.20% | 9.94% | -4.88% | -10.44% | 7.80% | 6.08% | -6.10% | -22.41% |
| 2021 | -1.13% | 2.82% | 4.37% | 5.38% | 0.71% | 2.18% | 2.48% | 2.98% | -4.86% | 6.43% | -0.65% | -27.13% | -10.98% |
Метрики бенчмарка
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio: годовая альфа составляет 0.46%, бета — 0.99, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 03.07.1996.
- При бете 0.99 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 100.04%
- Участие в снижении
- 99.55%
Комиссия
Комиссия DFELX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFELX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFELX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.40 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 6.61 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFELX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.55 | $0.56 | $0.37 | $0.18 | $0.16 | $1.14 | $1.37 | $0.89 | $2.14 | $0.42 | $0.81 |
Дивидендный доход | 18.81% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составляет 9.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.54% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1112 |
| -49.14% | 13 дек. 2021 г. | 210 | 12 окт. 2022 г. | 741 | 27 окт. 2025 г. | 951 |
| -46.65% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1020 | 26 окт. 2006 г. | 1657 |
| -35.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -19.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...