DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332036373 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 2 июл. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DFELX составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFELX с SCHB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio показал доход в 9.65% с начала года и 27.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составила 12.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.66%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.65% | 9.31% |
| 1 месяц | -0.00% | 0.08% |
| 6 месяцев | 21.34% | 19.94% |
| 1 год | 27.57% | 26.02% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.06% | 12.62% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.49% | 10.66% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.53% | 5.30% | 3.32% | -4.16% | ||||||||
| 2023 | -2.21% | 9.49% | 4.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFELX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFELX (DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.37 | $0.18 | $5.84 | $1.14 | $1.84 | $0.89 | $2.26 | $0.45 | $0.82 | $1.75 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.00% | 1.76% | 43.87% | 7.55% | 13.44% | 7.79% | 17.45% | 3.59% | 7.14% | 14.38% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $2.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.54% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1111 |
| -50.26% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 1137 | 20 апр. 2007 г. | 1771 |
| -35.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -28.42% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -19.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.