DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX)
Информация о фонде
US2332036373
2 июл. 1996 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFELX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio показал доход в 3.28% с начала года и 22.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DFELX
3.28%
4.33%
12.10%
22.09%
3.49%
3.88%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68% | 3.28% | |||||||||||
| 2024 | 1.53% | 5.30% | 3.32% | -4.16% | 5.10% | 3.59% | 1.12% | 2.43% | 2.08% | -0.94% | 6.03% | -2.75% | 24.48% |
| 2023 | 6.90% | -3.04% | 4.00% | 1.65% | 0.18% | 6.31% | 3.47% | -1.72% | -5.05% | -2.21% | 9.49% | 4.90% | 26.56% |
| 2022 | -5.86% | -3.43% | 2.65% | -9.43% | 0.53% | -9.20% | 9.94% | -4.88% | -10.44% | 7.80% | 6.08% | -6.10% | -22.40% |
| 2021 | -1.13% | 2.82% | 4.37% | 5.38% | 0.71% | 2.18% | 2.48% | 2.98% | -4.86% | 6.43% | -0.65% | -27.33% | -11.23% |
| 2020 | 0.07% | -8.39% | -14.03% | 13.72% | 5.38% | 2.32% | 5.82% | 7.29% | -3.93% | -2.56% | 11.17% | -2.76% | 11.02% |
| 2019 | 8.53% | 3.16% | 2.30% | 4.15% | -6.35% | 7.17% | 1.55% | -1.60% | 1.89% | 2.11% | 3.71% | -5.13% | 22.47% |
| 2018 | 5.41% | -3.96% | -2.70% | 0.16% | 2.59% | 0.46% | 3.67% | 3.39% | 0.45% | -7.06% | 2.00% | -13.21% | -9.94% |
| 2017 | 1.92% | 3.92% | 0.20% | 1.13% | 1.49% | 0.50% | 2.28% | 0.29% | 1.81% | 2.32% | 2.82% | -12.78% | 4.91% |
| 2016 | -4.77% | -0.00% | 7.12% | 0.51% | 1.70% | 0.46% | 3.74% | 0.00% | -0.01% | -1.85% | 3.52% | -0.81% | 9.51% |
| 2015 | -2.71% | 5.56% | -1.44% | 0.89% | 1.36% | -2.12% | 2.19% | -6.26% | -2.37% | 8.57% | 0.16% | -8.15% | -5.35% |
| 2014 | -3.32% | 4.53% | 0.77% | 0.80% | 2.45% | 1.92% | -1.44% | 4.08% | -1.34% | 2.48% | 2.86% | -12.88% | -0.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFELX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.37 | $0.18 | $0.11 | $0.14 | $0.23 | $0.31 | $0.21 | $0.09 | $0.03 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.69% | 2.99% | 1.76% | 0.82% | 0.94% | 1.66% | 2.76% | 1.65% | 0.74% | 0.26% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio показал максимальную просадку в 58.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.5% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 14 сент. 2012 г. | 1239 |
| -50.26% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 1137 | 20 апр. 2007 г. | 1771 |
| -49.28% | 13 дек. 2021 г. | 210 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -36.89% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 173 |
| -27.28% | 14 дек. 2017 г. | 258 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 490 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.