Сравнение DFELX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
DFELX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFELX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между DFELX и SCHB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFELX и SCHB
Основные характеристики
DFELX:
1.75
SCHB:
1.79
DFELX:
2.36
SCHB:
2.41
DFELX:
1.32
SCHB:
1.33
DFELX:
0.81
SCHB:
2.74
DFELX:
10.74
SCHB:
10.83
DFELX:
2.12%
SCHB:
2.16%
DFELX:
13.03%
SCHB:
13.06%
DFELX:
-58.50%
SCHB:
-35.27%
DFELX:
-11.71%
SCHB:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 3.95% против 12.76% соответственно.
DFELX
2.48%
1.93%
13.14%
21.69%
3.64%
3.95%
SCHB
2.73%
2.06%
14.09%
22.09%
13.81%
12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и SCHB
DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFELX и SCHB
DFELX
SCHB
Сравнение DFELX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и SCHB
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SCHB в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 3.60% | 3.69% | 2.99% | 1.76% | 0.82% | 0.94% | 1.66% | 2.76% | 1.65% | 0.74% | 0.26% | 0.81% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.21% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и SCHB
Максимальная просадка DFELX за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и SCHB
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.82% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.