Сравнение DFELX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
DFELX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFELX или SCHB.
Основные характеристики
| DFELX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.50% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 29.15% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | 8.08% | 8.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.73% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 11.89% | 11.91% |
| Макс. просадка | -55.54% | -35.27% |
| Current Drawdown | -0.29% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между DFELX и SCHB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFELX и SCHB
С начала года, DFELX показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFELX имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции SCHB немного отстают с 12.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и SCHB
DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFELX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и SCHB
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SCHB в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 3.06% | 3.00% | 1.76% | 43.87% | 7.55% | 13.44% | 7.79% | 17.45% | 3.59% | 7.14% | 14.38% | 0.28% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.28% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и SCHB
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и SCHB
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.52% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.