Сравнение DFELX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFELX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFELX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFELX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFELX и VOO
Основные характеристики
DFELX:
1.90
VOO:
1.98
DFELX:
2.56
VOO:
2.65
DFELX:
1.35
VOO:
1.36
DFELX:
0.89
VOO:
2.98
DFELX:
11.61
VOO:
12.44
DFELX:
2.12%
VOO:
2.02%
DFELX:
12.97%
VOO:
12.69%
DFELX:
-58.50%
VOO:
-33.99%
DFELX:
-10.38%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFELX показывает доходность 4.02%, а VOO немного выше – 4.06%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.88% против 13.25% соответственно.
DFELX
4.02%
2.04%
9.35%
23.33%
3.56%
3.88%
VOO
4.06%
2.04%
9.70%
23.75%
14.34%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и VOO
DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFELX и VOO
DFELX
VOO
Сравнение DFELX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и VOO
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 3.55% | 3.69% | 2.99% | 1.76% | 0.82% | 0.94% | 1.66% | 2.76% | 1.65% | 0.74% | 0.26% | 0.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и VOO
Максимальная просадка DFELX за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и VOO
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.15% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.