Сравнение DFELX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DFCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -7.31% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFELX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции DFCEX немного впереди с 8.85%.
DFELX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 8.68%
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DFCEX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Доходность на риск
DFELX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
DFELX
DFCEX
Сравнение DFELX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.08 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.68 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.38 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 9.03 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.08 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DFCEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DFCEX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности DFCEX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.81% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DFCEX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -64.58% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.12% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -30.05% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -42.33% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -10.29% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -12.70% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.21% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DFCEX
Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 4.32%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 7.56% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.90% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 15.22% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 14.35% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 15.77% | +4.55% |