PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFELX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFELX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и DFCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
-7.31%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFELX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции DFCEX немного впереди с 8.85%.


DFELX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-5.07%
1 год
12.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
2.02%
10 лет*
8.68%

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Сравнение комиссий DFELX и DFCEX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.


Доходность на риск

DFELX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFELXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.08

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.68

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.38

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

9.03

-7.44

DFELX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DFCEX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFELXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.08

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между DFELX и DFCEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и DFCEX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности DFCEX в 2.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
18.81%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и DFCEX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFCEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFELXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-64.58%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.12%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-30.05%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-42.33%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-10.29%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-12.70%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.21%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и DFCEX

Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 4.32%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFELXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.56%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.90%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

15.22%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

14.35%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

15.77%

+4.55%