PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFELX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFELX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFELX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		-4.66%16.16%24.57%26.57%-4.97%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

DFELX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-2.70%
1 год
15.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.99%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с VOODFELX с SPYDFELX с DFCEXDFELX с DFEOXDFELX с DFFVXDFELX с DFIEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий DFELX и FEQHX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFELX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFELXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.82

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.84

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.27

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFELX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFELXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.00

-0.59

Корреляция

Корреляция между DFELX и FEQHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и FEQHX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		18.29%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и FEQHX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFELXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-10.42%

-45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-7.40%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-5.82%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-2.28%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.87%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и FEQHX

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DFELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFELXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.11%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

6.85%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

11.04%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

11.29%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

11.29%

+9.05%