Сравнение DFELX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -7.31% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.94% соответственно.
DFELX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 8.68%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DFEOX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFELX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFELX
DFEOX
Сравнение DFELX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.98 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.74 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DFEOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DFEOX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.81% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DFEOX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -56.77% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.58% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -22.86% | -26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -36.55% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -8.28% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -7.25% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.69% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DFEOX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 4.32% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.20% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.49% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 17.87% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 16.88% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 17.98% | +2.34% |