Сравнение DFELX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.84% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DFSVX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFELX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFELX
DFSVX
Сравнение DFELX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.67 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.56 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 5.75 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DFSVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DFSVX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DFSVX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -66.70% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -15.11% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -27.69% | -21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -52.12% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.89% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -9.51% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.09% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DFSVX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.38% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.46% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.88% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 23.35% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 21.68% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 23.92% | -3.58% |