Сравнение DFELX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -7.31% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.69% соответственно.
DFELX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 8.68%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DFSTX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFELX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFELX
DFSTX
Сравнение DFELX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.03 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.16 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DFSTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DFSTX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.81% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DFSTX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -60.99% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.92% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -25.91% | -23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -44.78% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -9.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -8.80% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.47% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 4.32%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.43% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 12.19% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 21.77% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.61% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 22.06% | -1.74% |