PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFELX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFELX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и DFIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
-7.31%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.31% соответственно.


DFELX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-5.07%
1 год
12.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
2.02%
10 лет*
8.68%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий DFELX и DFIEX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFELX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFELXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.66

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.18

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.16

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

8.72

-7.14

DFELX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFELXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.66

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFELX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и DFIEX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности DFIEX в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
18.81%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и DFIEX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFELXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-62.22%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.01%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-28.66%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-41.04%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-10.45%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-12.26%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.84%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 4.32%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFELXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.26%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.04%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

15.66%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

15.60%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

16.32%

+4.00%