Сравнение DFELX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -7.31% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.31% соответственно.
DFELX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 8.68%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DFIEX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFELX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFELX
DFIEX
Сравнение DFELX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.66 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.18 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.16 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 8.72 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.66 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DFIEX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.81% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DFIEX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -62.22% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.01% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -28.66% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -41.04% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -10.45% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -12.26% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.84% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 4.32%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.26% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.04% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 15.66% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 15.60% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 16.32% | +4.00% |