PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFELX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFELX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
-7.31%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFELX показывает доходность -7.31%, а DFUSX немного выше – -7.05%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.68% против 13.60% соответственно.


DFELX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-5.07%
1 год
12.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
2.02%
10 лет*
8.68%

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFELX и DFUSX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFELX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFELXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.87

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

4.25

-2.66

DFELX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFELXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFELX и DFUSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и DFUSX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности DFUSX в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
18.81%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и DFUSX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFELXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-54.96%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.10%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-24.58%

-24.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-33.79%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-8.88%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-10.66%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.62%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и DFUSX

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 4.32% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFELXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.25%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.64%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.96%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

16.83%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

18.03%

+2.29%