PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDSX с NESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDSX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-7.61%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		17.74%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.97% против 15.14% соответственно.

DFDSX

1 день
0.78%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-7.72%
1 год
-5.78%
3 года*
3.72%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
8.97%

NESGX

1 день
2.08%
1 месяц
0.88%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.88%
1 год
55.43%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.55%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с SCHGDFDSX с ARKKDFDSX с DFDMXDFDSX с DFDPXDFDSX с NESIXDFDSX с CMCIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий DFDSX и NESGX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DFDSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.66

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

2.24

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.41

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

11.46

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.66

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между DFDSX и NESGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и NESGX

Ни DFDSX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и NESGX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDSXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-50.29%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-17.16%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-50.05%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-50.29%

+12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-2.32%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-11.74%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

5.14%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и NESGX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.38%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDSXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

12.06%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

23.50%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

35.39%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

29.12%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

25.56%

-3.86%