- ISIN
- US34984T3941
- CUSIP
- 34984T394
- Эмитент
- DF Dent Funds
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции DFDSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $992.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) показал доход в -1.47% с начала года и -1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFDSX составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
DF Dent Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 8.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DFDSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFDSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.13% | -0.59% | -6.71% | 5.50% | 1.65% | 0.21% | -1.47% | ||||||
| 2025 | 2.36% | -4.61% | -5.29% | -1.76% | 3.58% | 2.89% | 2.52% | 1.80% | -4.02% | -0.75% | 1.35% | -0.83% | -3.25% |
| 2024 | 0.23% | 6.39% | 1.56% | -8.70% | 2.51% | -0.85% | 10.90% | -0.97% | 2.00% | -2.68% | 10.21% | -8.14% | 10.91% |
| 2023 | 11.63% | -1.63% | -1.05% | -0.25% | -3.36% | 9.26% | 3.32% | -1.82% | -4.56% | -8.51% | 10.11% | 9.53% | 22.27% |
| 2022 | -14.83% | -2.98% | 1.81% | -11.42% | -2.11% | -4.21% | 10.06% | -4.45% | -8.94% | 6.31% | 3.67% | -5.52% | -30.31% |
| 2021 | -1.46% | 4.01% | -2.31% | 5.32% | -1.79% | 3.53% | 2.21% | 0.51% | -1.68% | 7.62% | -4.06% | 2.43% | 14.54% |
Метрики бенчмарка
DF Dent Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -3.33%, beta of 1.03, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2013.
- This fund participated in 111.99% of S&P 500 Index downside but only 93.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.33% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.33%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 93.24%
- Участие в снижении
- 111.99%
Комиссия
Комиссия DFDSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFDSX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.98 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.78 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DF Dent Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.48 | $0.26 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DF Dent Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DF Dent Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 37.88%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DF Dent Small Cap Growth Fund составляет 14.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.88%июнь 2022 г. | 7mo 8d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -35.36%март 2020 г. | 26d | 4mo 1d | 4mo 27dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.46%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 29d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.40%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 6d | 7mo 14dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.88%май 2014 г. | 1mo 27d | 5mo 19d | 7mo 16dмарт 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| DFDSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -56.78% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -9.10% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -18.90% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -25.43% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -33.92% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -0.33% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.72% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 1.97% | +4.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFDSX
Добавьте DF Dent Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFDSX