Сравнение DFDSX с ARKK
DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - DFDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.97% против 15.82% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 8.97%
ARKK
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам DFDSX и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -1.47% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
ARKK ARK Innovation ETF | 4.10% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between DFDSX and ARKK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between DFDSX and ARKK shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDSX vs. ARKK — Ранг доходности на риск
DFDSX
ARKK
Сравнение DFDSX c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.22 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.71 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.05 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и ARKK
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDSX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -80.97% | +43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -31.35% | +14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -39.56% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -77.23% | +39.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -80.97% | +43.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -48.15% | +33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -30.13% | +20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 14.09% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и ARKK
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 4.10%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDSX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 9.47% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 25.18% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 36.42% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 46.29% | -24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 40.26% | -18.57% |
Сравнение комиссий DFDSX и ARKK
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и ARKK
Ни DFDSX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DFDSX and ARKK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (9.47%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDSX и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор