PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDSX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDSX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-8.32%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.89% против 14.27% соответственно.

DFDSX

1 день
3.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-8.05%
1 год
-4.80%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
8.89%

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с SCHGDFDSX с DFDMXDFDSX с DFDPXDFDSX с NESIXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий DFDSX и ARKK

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

DFDSX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.93

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.56

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.39

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

3.54

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.93

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFDSX и ARKK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и ARKK

Ни DFDSX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и ARKK

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDSXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-80.97%

+43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-31.35%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-77.23%

+39.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-80.97%

+43.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-55.61%

+35.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-29.82%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

12.27%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и ARKK

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDSXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.92%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

27.61%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

42.55%

-20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

46.37%

-24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

40.10%

-18.40%