PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDSX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и S&P 500 Index (^GSPC).

DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDSX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-7.61%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.29% соответственно.

DFDSX

1 день
0.78%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-7.72%
1 год
-5.78%
3 года*
3.72%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
8.97%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с SCHGDFDSX с ARKKDFDSX с DFDMXDFDSX с DFDPXDFDSX с NESIXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DFDSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.88

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.37

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.39

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

6.43

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.88

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFDSX и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и ^GSPC

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDSX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-56.78%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-9.10%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-25.43%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-33.92%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-5.67%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-10.75%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.62%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и ^GSPC

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDSX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.29%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

9.55%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

18.33%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

16.90%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.04%

+3.66%