Сравнение DFDSX с ^GSPC
DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) is Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
DFDSX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 8.87%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDSX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -0.92% | 0.08% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between DFDSX and ^GSPC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DFDSX
^GSPC
Сравнение DFDSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.91 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и ^GSPC
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -9.10% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -2.97% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -1.13% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDSX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 12.19% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 12.19% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 12.19% | +9.50% |
Часто задаваемые вопросы
DFDSX and ^GSPC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFDSX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор