Сравнение DFDSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDSX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -7.61% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.97% против 17.00% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -7.72%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 8.97%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDSX и SCHG
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DFDSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DFDSX
SCHG
Сравнение DFDSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.72 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.19 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.04 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.47 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.72 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.57 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFDSX и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и SCHG
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и SCHG
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -34.59% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -16.41% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -34.59% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -34.59% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.65% | -12.48% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -5.23% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 4.90% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и SCHG
DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.38% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.65% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.52% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.44% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 22.30% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.51% | +0.19% |