Сравнение DFDSX с SCHG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFDSX показывает доходность -6.79%, а SCHG немного выше – -6.61%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.12% против 15.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -39.31%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 10.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.