PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFDSX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDSX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund
-7.61%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.97% против 17.00% соответственно.


DFDSX

1 день
0.78%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-7.72%
1 год
-5.78%
3 года*
3.72%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
8.97%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DF Dent Small Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий DFDSX и SCHG

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

DFDSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 22
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFDSXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.72

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.19

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.04

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

3.47

-4.03

DFDSX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFDSXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.72

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между DFDSX и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и SCHG

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и SCHG

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


DFDSXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-34.59%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-16.41%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-34.59%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-34.59%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-12.48%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-5.23%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

4.90%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и SCHG

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.38% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFDSXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.65%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.52%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

22.44%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

22.30%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

21.51%

+0.19%