PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - DFDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.97% против 18.74% соответственно.

DFDSX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-1.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
8.97%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-1.47%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between DFDSX and SCHG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.77

Over the past year, the correlation between DFDSX and SCHG has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIXDFDSX с FECGX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

DFDSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.60

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.18

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.51

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

5.04

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.60

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и SCHG

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-34.59%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-16.41%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-23.39%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-34.59%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-34.59%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-1.44%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-5.20%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.90%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и SCHG

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.61%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.62%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.49%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

22.26%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.55%

+0.14%

Сравнение комиссий DFDSX и SCHG

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и SCHG

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and SCHG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDSX has higher volatility (4.10%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор