Сравнение DFDSX с CMCIX
DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, DFDSX returned -1.18% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и CMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.
DFDSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 8.97%
CMCIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDSX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -1.47% | -3.25% | 10.91% | 7.67% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.70% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Correlation
The correlation between DFDSX and CMCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between DFDSX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDSX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
DFDSX
CMCIX
Сравнение DFDSX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.05 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и CMCIX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и CMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDSX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -21.50% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -11.68% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -9.93% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -6.45% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 4.99% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и CMCIX
DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDSX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.71% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.57% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 15.15% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 16.53% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 16.53% | +5.16% |
Сравнение комиссий DFDSX и CMCIX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и CMCIX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DFDSX and CMCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDSX has higher volatility (4.10%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs CMCIX's -21.50%.
DFDSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDSX и CMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор