Сравнение DFDSX с DFDMX

С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у DFDMX с доходностью -13.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDSX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции DFDMX немного отстают с 8.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFDMX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа DFDMX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и DFDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFDSX и DFDMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни DFDSX, ни DFDMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки DFDMX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и DFDMX.

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.