PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с DFDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с DFDMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) are both mutual funds - DFDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 8.77%/yr for DFDMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for DFDMX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и DFDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у DFDMX с доходностью -10.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDSX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции DFDMX немного отстают с 8.77%.

DFDSX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-1.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
8.97%

DFDMX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-10.26%
3 года*
3.81%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и DFDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-1.47%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		-10.31%0.49%11.15%22.91%-30.52%12.26%30.43%40.14%-0.24%31.22%

Correlation

The correlation between DFDSX and DFDMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.92

The correlation between DFDSX and DFDMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

DF Dent Midcap Growth Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIXDFDSX с FECGX
Часто сравнивают с DFDMX:
DFDMX с PRDGXDFDMX с DFDPXDFDMX с BFGIXDFDMX с VOODFDMX с FSMAXDFDMX с VMGMXDFDMX с SSMGX

Доходность на риск

DFDSX vs. DFDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DFDMX
Ранг доходности на риск DFDMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c DFDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXDFDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.63

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.81

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.44

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.94

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. DFDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа DFDMX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и DFDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXDFDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.63

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и DFDMX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки DFDMX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и DFDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXDFDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-40.46%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-22.32%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-22.32%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-40.46%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-40.46%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-18.35%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-8.06%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

10.53%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и DFDMX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 4.10%, в то время как у DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXDFDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.84%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.26%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.81%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

20.82%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.45%

+1.24%

Сравнение комиссий DFDSX и DFDMX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFDMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и DFDMX

Ни DFDSX, ни DFDMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and DFDMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDMX has higher volatility (4.84%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs DFDMX's -40.46%.

DFDSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и DFDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор