PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFDSX с DFDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с DFDMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) are both mutual funds - DFDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.96%/yr vs 9.00%/yr for DFDMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for DFDMX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и DFDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у DFDMX с доходностью -6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDSX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции DFDMX немного впереди с 9.00%.

DFDSX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
-3.81%
С начала года
2.77%
1 год
1.49%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.42%
10 лет*
8.96%

DFDMX

1 день
0.29%
1 месяц
3.89%
6 месяцев
-9.99%
С начала года
-6.17%
1 год
-9.19%
3 года*
3.23%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и DFDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		2.77%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		-6.17%0.49%11.15%22.91%-30.52%12.26%30.43%40.14%-0.24%31.22%

Correlation

The correlation between DFDSX and DFDMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.92

The correlation between DFDSX and DFDMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

DF Dent Midcap Growth Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIXDFDSX с FECGX
Часто сравнивают с DFDMX:
DFDMX с PRDGXDFDMX с DFDPXDFDMX с FSMAXDFDMX с SSMGXDFDMX с BFGIXDFDMX с NEEGXDFDMX с FAMVX

Доходность на риск

DFDSX vs. DFDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DFDMX
Ранг доходности на риск DFDMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c DFDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFDSXDFDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.53

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.66

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.39

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.73

+1.10

DFDSX vs. DFDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DFDMX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и DFDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и DFDMX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки DFDMX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и DFDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXDFDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-40.46%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-22.32%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-22.32%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-40.46%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-40.46%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-14.59%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-8.12%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

11.76%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и DFDMX

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXDFDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.05%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

12.79%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.34%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

20.92%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.40%

+1.29%

Сравнение комиссий DFDSX и DFDMX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFDMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и DFDMX

Ни DFDSX, ни DFDMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and DFDMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDSX has higher volatility (6.06%) compared to DFDMX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs DFDMX's -40.46%.

DFDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и DFDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор