PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с DFDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с DFDMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) are both mutual funds - DFDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 9.31%/yr vs 9.14%/yr for DFDMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for DFDMX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и DFDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у DFDMX с доходностью -9.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDSX имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции DFDMX немного отстают с 9.14%.

DFDSX

1 день
2.27%
1 месяц
2.67%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-2.21%
1 год
1.57%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.31%

DFDMX

1 день
2.05%
1 месяц
1.80%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-11.19%
1 год
-10.23%
3 года*
3.66%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и DFDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.29%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		-9.79%0.49%11.15%22.91%-30.52%12.26%30.43%40.14%-0.24%31.22%

Correlation

The correlation between DFDSX and DFDMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.92

The correlation between DFDSX and DFDMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

DF Dent Midcap Growth Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIXDFDSX с FECGX
Часто сравнивают с DFDMX:
DFDMX с PRDGXDFDMX с DFDPXDFDMX с FSMAXDFDMX с BFGIXDFDMX с VMGMXDFDMX с VOODFDMX с FAMVX

Доходность на риск

DFDSX vs. DFDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DFDMX
Ранг доходности на риск DFDMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c DFDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFDSXDFDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.69

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.89

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.90

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.50

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-0.98

+1.02

DFDSX vs. DFDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа DFDMX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и DFDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и DFDMX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки DFDMX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и DFDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXDFDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-40.46%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-22.32%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-22.32%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-40.46%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-40.46%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-17.88%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-8.10%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

11.32%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и DFDMX

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXDFDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.21%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.75%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.16%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

20.88%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

20.44%

+1.27%

Сравнение комиссий DFDSX и DFDMX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFDMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и DFDMX

Ни DFDSX, ни DFDMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and DFDMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDSX has higher volatility (6.00%) compared to DFDMX (5.21%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs DFDMX's -40.46%.

DFDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и DFDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор