PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с DFDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с DFDPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and DFDPX (DF Dent Premier Growth Fund) are both mutual funds - DFDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 9.31%/yr vs 12.28%/yr for DFDPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for DFDPX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и DFDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у DFDPX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям DFDPX по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.28% соответственно.

DFDSX

1 день
2.27%
1 месяц
2.67%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-2.21%
1 год
1.57%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.31%

DFDPX

1 день
0.92%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-5.67%
1 год
-1.05%
3 года*
9.12%
5 лет*
2.19%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и DFDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.29%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		-4.57%6.88%14.77%24.60%-28.05%17.01%28.33%42.94%1.71%31.97%

Correlation

The correlation between DFDSX and DFDPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.87

The correlation between DFDSX and DFDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

DF Dent Premier Growth Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIXDFDSX с FECGX
Часто сравнивают с DFDPX:
DFDPX с DFDMXDFDPX с BPTRXDFDPX с BLUEXDFDPX с BBLIXDFDPX с ADXDFDPX с ACIHXDFDPX с AMRGX

Доходность на риск

DFDSX vs. DFDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DFDPX
Ранг доходности на риск DFDPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c DFDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFDSXDFDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.10

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.04

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.08

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-0.22

+0.26

DFDSX vs. DFDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа DFDPX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и DFDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и DFDPX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки DFDPX в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и DFDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXDFDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-58.16%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-18.08%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-18.28%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-35.38%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-35.38%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-8.22%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-8.73%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

6.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и DFDPX

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXDFDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.53%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.78%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.48%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

22.27%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

21.13%

+0.58%

Сравнение комиссий DFDSX и DFDPX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFDPX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и DFDPX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		7.71%7.36%14.66%18.69%0.00%7.37%2.26%7.21%9.12%9.82%4.48%13.48%
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and DFDPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDSX has higher volatility (6.00%) compared to DFDPX (5.53%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs DFDPX's -58.16%.

DFDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и DFDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор