Сравнение DFDSX с DFDPX
DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and DFDPX (DF Dent Premier Growth Fund) are both mutual funds - DFDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 12.11%/yr for DFDPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for DFDPX.
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и DFDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у DFDPX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям DFDPX по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.11% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 8.97%
DFDPX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам DFDSX и DFDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -1.47% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
DFDPX DF Dent Premier Growth Fund | -2.19% | 6.88% | 14.77% | 24.60% | -28.05% | 17.01% | 28.33% | 42.94% | 1.71% | 31.97% |
Correlation
The correlation between DFDSX and DFDPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between DFDSX and DFDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDSX vs. DFDPX — Ранг доходности на риск
DFDSX
DFDPX
Сравнение DFDSX c DFDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | DFDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.35 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | DFDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и DFDPX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки DFDPX в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и DFDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDSX | DFDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -58.16% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -18.08% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -18.28% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -35.38% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -35.38% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -5.93% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -8.74% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 6.42% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и DFDPX
DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDSX | DFDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.54% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.02% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 13.92% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 22.19% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.13% | +0.56% |
Сравнение комиссий DFDSX и DFDPX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFDPX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и DFDPX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDPX DF Dent Premier Growth Fund | 7.52% | 7.36% | 14.66% | 18.69% | 0.00% | 7.37% | 2.26% | 7.21% | 9.12% | 9.82% | 4.48% | 13.48% |
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DFDSX and DFDPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDSX has higher volatility (4.10%) compared to DFDPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs DFDPX's -58.16%.
DFDPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDSX и DFDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор