PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с CTSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DFDSX returned -0.16%/yr vs 10.62%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 33.58%.

DFDSX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-1.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
8.97%

CTSIX

1 день
-1.48%
1 месяц
5.82%
С начала года
33.58%
6 месяцев
31.44%
1 год
65.84%
3 года*
34.46%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-1.47%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%7.00%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		33.58%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Correlation

The correlation between DFDSX and CTSIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DFDSX and CTSIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с FECGX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с FTHNXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с NBMIXCTSIX с PRNHX

Доходность на риск

DFDSX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXCTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.38

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.04

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

5.34

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

21.95

-21.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.38

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и CTSIX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и CTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-50.83%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-12.38%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-28.40%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-50.60%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-1.48%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-20.62%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

3.01%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и CTSIX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 4.10%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

9.58%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

21.21%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

27.74%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

28.00%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

29.78%

-8.09%

Сравнение комиссий DFDSX и CTSIX

И DFDSX, и CTSIX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и CTSIX

Ни DFDSX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and CTSIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSIX has higher volatility (9.58%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs CTSIX's -50.83%.

CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и CTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор