Сравнение DFDSX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDSX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -8.32% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.89% против 18.24% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.89%
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDSX и NEAGX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
DFDSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
DFDSX
NEAGX
Сравнение DFDSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.20 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.76 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.60 | -4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 16.30 | -17.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.20 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.64 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFDSX и NEAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и NEAGX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и NEAGX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDSX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -41.80% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -14.01% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -36.31% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -36.31% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -6.16% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -8.72% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 3.95% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и NEAGX
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDSX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 11.39% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 19.90% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 28.94% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 24.30% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 23.91% | -2.21% |