PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с NBGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 9.11%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDSX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции NBGIX немного впереди с 9.11%.

DFDSX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-1.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
8.97%

NBGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.54%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-1.47%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between DFDSX and NBGIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.92

The correlation between DFDSX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

DFDSX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.44

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.78

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.66

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

1.76

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и NBGIX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-51.62%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-10.75%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-27.48%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-28.27%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-34.53%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-9.57%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-7.47%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

3.98%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и NBGIX

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеют волатильность 4.10% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.01%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.32%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.05%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

19.66%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.22%

+1.47%

Сравнение комиссий DFDSX и NBGIX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и NBGIX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.48%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and NBGIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDSX has higher volatility (4.10%) compared to NBGIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор