PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDSX с KSCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDSX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-7.61%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		25.59%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 8.97% против 20.77% соответственно.

DFDSX

1 день
0.78%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-7.72%
1 год
-5.78%
3 года*
3.72%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
8.97%

KSCOX

1 день
-4.35%
1 месяц
-11.51%
С начала года
25.59%
6 месяцев
16.27%
1 год
1.11%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с SCHGDFDSX с ARKKDFDSX с DFDMXDFDSX с DFDPXDFDSX с NESIXDFDSX с CMCIX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX

Сравнение комиссий DFDSX и KSCOX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DFDSX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.11

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.36

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.19

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

0.31

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.54

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между DFDSX и KSCOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и KSCOX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и KSCOX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDSXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-70.09%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-24.29%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-33.10%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-47.09%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-13.84%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-14.89%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

14.87%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и KSCOX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.38%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDSXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.92%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

19.94%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

29.17%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

27.81%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

25.87%

-4.17%