Сравнение DFDSX с HRSMX
DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 20.34%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и HRSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 34.99%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 8.97% против 20.34% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 8.97%
HRSMX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 75.86%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам DFDSX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -1.47% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 34.99% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Correlation
The correlation between DFDSX and HRSMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between DFDSX and HRSMX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
DFDSX
HRSMX
Сравнение DFDSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.35 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 26.22 | -26.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.92 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и HRSMX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и HRSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -64.92% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -12.29% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -33.04% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -38.49% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -40.74% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -1.93% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -13.07% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 2.97% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и HRSMX
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 4.10%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.84% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 21.46% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 26.82% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 27.30% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 25.98% | -4.29% |
Сравнение комиссий DFDSX и HRSMX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и HRSMX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.13% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
DFDSX and HRSMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs HRSMX's -64.92%.
HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDSX и HRSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор