Сравнение DFDSX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDSX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -8.32% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 8.89% против 17.50% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.89%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDSX и HRSMX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
DFDSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
DFDSX
HRSMX
Сравнение DFDSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.79 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.38 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.49 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 13.94 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.79 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.40 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFDSX и HRSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и HRSMX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и HRSMX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -64.92% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -14.89% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -38.49% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -40.74% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -7.21% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -13.16% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 3.73% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и HRSMX
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 12.35% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 21.73% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 30.18% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 27.18% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 25.82% | -4.12% |