PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDSX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDSX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-8.32%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%4.32%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

DFDSX

1 день
3.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-8.05%
1 год
-4.80%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
8.89%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с SCHGDFDSX с ARKKDFDSX с DFDMXDFDSX с DFDPXDFDSX с NESIXDFDSX с CMCIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий DFDSX и FECGX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DFDSX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.94

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.46

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.53

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

5.20

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.94

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFDSX и FECGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и FECGX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и FECGX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDSXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-41.85%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-14.81%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-40.34%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-11.15%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-16.11%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.36%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и FECGX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDSXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.83%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

16.56%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

25.37%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

24.52%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

27.32%

-5.62%